강력맨 퀀트 투자 성과 보고서(2023 Q1)

4월 3, 2023

—

2023년 Q1 강력맨 퀀트 투자 성과 보고서. 퀀트 투자는 특정 비율로 분산 투자한 다음 분기, 반기, 연별로 리밸런싱하는 투자 방법이다(자세한 내용은 이전 포스트에 설명했으니 패스). 나는 분기별로 리밸런싱하고 있는데, 마침 2023년 1분기가 끝났으므로 23년 Q1 퀀트 투자 성과에 대해 포스팅하겠다.

퀀트 투자 성과 보고서

월말 총자산: 1,691,088원

포트폴리오 23 Q1 마감

● 미국 주식: 7.6%
● 미국 채권: 25.1%
● 한국 주식: 14.4%
● 한국 채권: 36.1%
● 금 현물: 9.7%
● 암호 화폐: 7.1%

기본 세팅은 미국 주식 18.0%, 미국 채권 22.0%, 한국 주식 18.0%, 한국 채권 22.0%, 금 현물 10.0%, 암호 화폐 10.0%이지만, 자산이 소액이라 정확한 비율로 매수할 수도 없고, 주식은 수익이 나면 매도해서 RP로 굴렸다. 그러다 보니 최종 비율은 위와 같은 모습이 되었다. 아직 리밸런싱 작업은 하지 않은 상태다.

미국 주식과 미국 채권에 할당된 금액은 환율에 영향을 받기 때문에 계산하기가 정말 난해했다.

확정 수익: 112,227원
수익률: 6.94%

평가 손익이 아닌 확정 수익(이마저도 미국 주식과 미국 채권으로 발생한 수익은 환율에 영향을 받기 때문에 확정이란 표현은 잘 못 되었지만)은 3월 31일 기준으로 112,227원이다. 기초 자산 대비 수익률은 6.94%인데, 내가 하는 스윙 매매 수익이 월평균 2%니까 비슷한 수준이다.

누적 수익: 109,497원

퀀트 투자는 2022년 4분기부터 시작했는데 그때는 살짝 손해를 봤고 총 누적 수익은 109,497원이다. 달러를 따로 분리해서 계산할까 하다가 너무 머리가 아파서 포기. 그냥 현재 환율로 원화 가치를 구해 누적 수익을 계산하기로 했다.

마지막으로 수익 인증 캡처는 자산이 뿔뿔이 흩어져 있어서 하나씩 찍으려니 너무 스트레스라 그냥 패스한다.

추천 포스트

퀀트 투자란?
링크: https://k-man.kr/3381