[작성자:] 강력맨

주식 투자 성과 측정 방법 TPI(Trading Performance Index), 트레이딩 퍼포먼스 인덱스 계산 방법

주식 투자를 하는 무수히 많은 방법이 있다. 그중 어떤 방법이 가장 좋을까? 결국 주식 투자 성과를 동일한 기준으로 비교해야 알 수 있다. 따라서 주식 투자자는 성과 측정 방법을 필히 배워야 한다. 이 포스트에서 가장 기본적인 주식 성과 측정 방법인 트레이딩 퍼포먼스 인덱스 줄여서 TPI(Trading Performance Index)를 계산하는 방법을 배워보도록 하겠다.

TPI 계산 공식
트레이딩 퍼포먼스 인덱스

● TPI = 승률 x ( 1 + 평균 손익비 )
● 승률 = ( 이익 매매 횟수 / 총매매 횟수 ) x 100(%, 단위)

TPI를 계산하기 위해서는 승률과 평균 손익비부터 계산해야 한다. 승률은 간단히 계산할 수 있다. 총 매매가 100번인데 그중 60번은 이익을 봤다면 승률은 60%다. 평균 손익비를 계산하려면 평균 이익과 평균 손실부터 계산해야 한다. 계산 공식은 다음과 같다.

● 평균 이익 = 총이익 / 이익 매매 횟수
● 평균 손실 = 총손실 / 손실 매매 횟수
● 평균 손익비 = 평균 이익 / 평균 손실

평균 손익비가 1 이상이면 평균적으로 돈을 더 번다는 뜻이다. 1이하면 평균적으로 돈을 잃는다는 뜻이다. 그러나 평균 손익비만 가지고 돈을 버는지 돈을 잃는지 성과를 측정할 수 없다. 평균 손익비에 1을 더한 후 승률을 곱해야 TPI를 계산할 수 있다.

● TPI > 1 돈 버는 투자 전략
● TPI = 1 본전인 투자 전략(운에 좌우)
● TPI < 1 돈 잃는 투자 전략

TPI만 계산해낼 수 있다면 어떤 투자 전략이 우수한지 비교가 가능하다. 예를 들어 A 전략은 TPI가 1.5인데 B 전략은 TPI가 2.0라고 할 때 A 전략보다는 B 전략이 압도적으로 우수하다. 추가로 평균 보유 기간을 고려하면 더 좋다. 아무리 TPI가 뛰어나도 평균 보유 기간이 10년 이상이라면 훌륭한 투자 전략으로 고려하기 어렵다.

TPI가 1이상으로 동일하다고 가정할 경우 평균 보유 기간은 짧을수록 좋다.

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2023년 03월 14일
강력맨의 종목 추천 주식 픽 01호 – 유니테크노, 싸이버원, 네오오토(23.03.14)

강력맨의 종목 추천 픽 01호(23.03.14). 작년부터 주식 투자 성과가 나타나면서 주식 책도 쓰고 강의도 하고, 살면서 처음으로 종목 추천이란 걸 해본다. 주식 종목 추천은 주식 투자만큼의 리스크가 있다. 맞추면 다들 좋아하지만 못 맞추면 사람들에게 욕을 먹는다. 무엇보다 요즘엔 불법 리딩방이 많아 이미지가 좋지 않다.

그럼에도 종목 추천을 실제로 해보면서 사람들의 반응을 취합해 상업화할지 말지 결정해 보려고 한다. 상업화 전까지는 무료로 주식픽을 가끔 올리겠다. 어디까지나 참고로 보길 바란다.

주의사항
주식은 확률이다!

주식은 어디까지나 확률이다!

주의사항부터 말하겠다. 주식은 어디까지나 확률이다. 주식에서 100%란 있을 수 없다.

나는 스윙 거래자고 승률이 높은 편이지만 그래도 100%인 것은 아니다. 22년 02월부터 23년 02월까지 거래 내역을 모두 확인해 보면 평균 32.0일 보유하고 거래당 평균 수익률은 5.28%이며 익절매 149건, 손절매 33건, 목표 가격에 도달하지 못한 상태로 보유 중인 종목이 23건이다. 계산해 보면 내 주식 픽 적중률은 70% 정도다.

나도 나의 픽을 100% 신뢰하지 않아 분산 투자한다. 확률이 높아 운이 좋으면 추천 종목 모두 수익이 날 수도 있겠지만, 운이 나쁘면 추천 종목 모두 틀릴 수도 있다. 그러나 나는 내가 매수한 종목 중에서 추천한다. 그러니 돈을 벌든 잃든 당신과 함께하는 셈이다.

오늘의 강력 주식픽!

나는 역추세매매자로 상승했다가 가격이 빠질 때 매수하는 편이다. 아래 추천 종목을 보면 차트가 비슷한 모양이라는 걸 알 수 있을 것이다. 가격이 빠지다가 반등에 성공하면 돈을 벌고, 만약 반등이 일어나지 않고 그대로 하락한다면 손실을 보게 된다. 내가 추천한 종목을 매수할 거라면 익절가와 손절가를 절대적으로 지켜야 한다.

유니테크노

현재가 4,265원
익절가 4,800원(11.0%)
손절가 4,000원(- 7.5%)

싸이버원

현재가 12,140원
익절가 13,500원(13.4%)
손절가 11,000원(- 7.6%)

오늘 추천하는 종목 중 가장 반등할 가능성이 높아 보이는 종목이다.

네오오토

현재가 6,740원
익절가 7,600원(8.9%)
손절가 6,600원(- 5.4%)

오늘 추천하는 종목 중 가장 반등할 가능성이 낮은 종목이다. 13일 손절가를 갱신했지만 곧바로 회복했기 때문에 조금 더 지켜볼 필요가 있다. 하지만 다시 하락한다면 가차 없이 정리해야 할 종목이다.

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2023년 03월 14일
주식 투자 스타일 스켈핑 뜻, 데이 트레이더, 스윙 매매란, 추세매매, 역추세매매, 포트폴리오 투자, 적립식 투자란?

주린이들은 주식 투자를 단순히 장기 투자와 단기 투자로 구분하는데, 세상에는 주식 투자로 돈 버는 여러 가지 방법이 있다. 이를 주식 투자 스타일이라 한다. 이 포스트에서 여러 주식 스타일을 정리해 놓을 테니 주식 투자를 공부할 때 참고하길 바란다.

타임 프레임에 따른 주식 투자 스타일

가장 기본적으로 매매 의사결정을 하는 타임 프레임에 따라 주식 투자 스타일을 분류할 수 있다. 교과서처럼 정해진 바는 없지만 보통 스윙 매매까지는 주가 차트에 가중치를 두는 거래자(트레이더)로 볼 수 있고, 3개월 이상 주식을 보유한다면 재무제표를 확인해야 하므로 기업의 가치에 가중치를 두는 투자자로 분류할 수 있다.

스켈핑(Scalping): 초에서 분 단위로 매우 짧은 시간 동안 매매하는 주식 투자 스타일
데이 트레이딩(Day Trading): 하루 단위로 매매하는 주식 투자 스타일
스윙 매매(Swing Trading): 주 단위로 매매하는 주식 투자 스타일
중기 투자: 분기별 재무제표 실적에 가중치를 두는 주식 투자 스타일
중·장기 투자: 반기별 재무제표 실적에 가중치를 두는 주식 투자 스타일
장기 투자: 산업의 변화에 가중치를 두는 주식 투자 스타일

대중들에게 가장 잘못 알려진 것은 장기 투자병이다. 당연히 상승한 종목은 오래 투자할수록 수익률이 커지는 경향이 있지만 모든 종목이 장기적으로 상승하는 것은 아니므로 장기 투자를 한다고 반드시 돈을 버는 것은 아니다. 당연한 얘기지만 수익률이 동일하다고 가정할 때 매매 기간은 짧을 수록 좋다. 그러나 매매 기간이 짧을수록 단기적으로 빠르게 판단을 내려야 하므로 난이도가 높고 성공할 확률은 가장 낮다.

개인적으로 주린이라면 스윙 매매나 중기 투자를 권한다. 다른 타임 프레임은 처음에 적응하기 어렵다.

진입 타이밍에 따른 주식 투자 스타일

진입 타이밍에 따른 주식 투자 스타일도 있다.

추세매매: 가격이 상승할 때 매수한다.
역추세매매: 가격이 하락할 때 매수한다.

진입 타이밍은 주식 투자에 있어 매우 중요하므로, 어떤 타임 프레임을 사용하든 어떤 타이밍에 진입할지 미리 정해둬야 한다. 당연히 장기 투자병처럼 추세매매는 무조건 돈 번다 식의 편파적인 시각을 가지는 것은 옳지 못하다.

기타 주식 투자 스타일

타임 프레임과 타이밍 외에도 포트폴리오 포트폴리오 투자와 적립식 투자 스타일이 있는데 특징은 타이밍을 예측하는 것을 포기했다는 점이다.

포트폴리오 투자는 여러 종목과 자산에 분산 투자해서 위험을 줄이며, 분기 또는 반기별로 리밸런싱하는 투자 방법이다. 포트폴리오는 타이밍을 예측하는 것보단 수익률이 좋다고 과학적으로 검증된 방법이다. 투자 업계의 살아있는 전설 레이 달리오의 올 웨더 전략이 대표적이다. 참고로 포트폴리오 구성과 비율을 따라 하는 투자 방법을 퀀트 투자라 한다.

적립식 투자는 초보자들에게 가장 권장되는 투자 스타일이다. 장기적으로 상승할 가능성이 높은 종목을 하나 정해 매일 동일한 금액으로 매수하는 투자 방법으로 정액 분할 매수법이라고도 한다. 타이밍을 예측할 수 있는 투자자에게는 의미 없는 방법이지만, 대부분의 투자자는 타이밍을 예측하지 못하므로 코스트에버리징(평단가를 낮추는) 효과를 누린다.

어떤 투자 스타일이 옳은가?

투자 스타일에 옳고 그른 건 없다. 각각의 투자 스타일은 장단점이 있다. 가장 스트레스가 적고 수익률이 높은 스타일이 가장 옳다고 할 수 있다. 나에게 어떤 투자 스타일이 맞는지 알 수 없기 때문에 투자를 공부하는 초기에는 2~3가지 스타일을 동일한 기간 동안 동일한 시드머니로 테스트해서 결과를 확인하는 것이 좋다.

참고로 나는 스윙 매매로 현재 돈을 벌고 있다. 수익률은 아래 포스트에 기록해놨으니 참고하길 바란다.

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2023년 03월 12일
파이썬 공부 14. if 중첩문과 elif 이해하기

파이썬 공부 14. if 중첩문과 elif 이해하기. 지난 포스트에서는 if 문을 어떻게 사용하는지 설명했다. 기본적인 문법은 if 조건이 참일 경우 if 조건: 아래에 있는 들여쓰기 코드를 실행하고 if 조건이 거짓일 경우 else: 아래에 있는 들여쓰기 코드를 실행한다.

그러나 세상에는 결과가 참과 거짓인 상황만 존재하는 게 아니기 때문에 if 문 안에 if 문을 사용하기도 한다. 이를 if 중첩문이라고 한다. 이 포스트에서는 if 중첩문과 if 중첩문을 편하게 사용하는 방법인 elif에 대해 공부해 보겠다.

if 중첩문

앞서 얘기했듯이 if 문 안에 if 문이 들어가면 if 중첩문으로 코딩이 처음이라면 매우 복잡하기 때문에 이해를 잘해야 한다. 위와 같이 if 중첩문으로 코드를 작성한 경우 if 조건이 참인데 if2 조건도 참이라면 코드1 > 코드2 > 코드5 순서로 실행하고 끝난다. 만약 if 조건은 참인데 if2 조건은 거짓이라면 코드1 > 코드3 > 코드5 순서로 실행하고 끝난다.

만약 if 조건이 거짓이라면 코드4 > 코드5 순서로 실행하고 프로그램이 끝난다.

시험 점수에 따라 등급을 출력하는 코드를 작성하려고 한다. 위와 같이 if 중첩문을 작성할 경우 변수 score가 40이라면 첫 번째 if 조건 ‘score가 60보다 큰가’는 거짓이 되고 첫 번째 else를 만나 “C등급”이란 메시지를 출력할 것이다. score의 값을 70으로 수정하면 첫 번째 if 조건 ‘score가 60보다 큰가’는 참이 되어 두 번째 if 조건으로 넘어간다. 두 번째 if 조건은 ‘score가 90보다 큰가’인데 여기서 거짓이 되므로 “B등급”이 출력된다.

elif 사용하기

if 중첩문을 사용할 경우 가독성이 떨어지는 문제를 해결하기 위해 elif가 등장했다. elif는 else if의 약자로, if 조건이 참이 아니라면 다른 조건일 경우 elif 아래에 들여쓰기 코드를 실행하라는 명령이 된다. 최종적으로 if와 elif 모두가 거짓일 때 else가 실행된다. if와 같은 라인으로 코드를 작성하기 때문에 보기가 깔끔하다.

등급을 나눴던 if 중첩문을 elif 문을 사용해 다시 작성해 보겠다.

elif로 코드를 작성하니 한결 수월해졌다. if 조건은 ‘변수 score가 90보다 큰가’인데 거짓이니 다음 elif로 넘어간다. 여기서 elif 조건은 ‘변수 score가 60보다 큰가’인데 이도 거짓이다. 그러면 마지막으로 else로 넘어가 “C등급”을 출력한다.

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2023년 03월 09일
파이썬 독학 공부 13. 조건문 if 문 문법 이해하기

파이썬 독학 공부 13. 조건문 if 문 문법 이해하기. 드디어 자료형은 공부가 끝났다. 이제부터는 파이썬에서는 프로그램을 흐름을 제어하기 위해 사용하는 제어문을 배울 예정인데, 제어문은 대표적으로 조건문인 if 문과 반복문인 while 문, for 문으로 나누어진다.

이 포스트에서 가장 이해하고 사용하기 쉬운 if 문을 배워보도록 하겠다.

파이썬 독학 공부
조건문 if 이해하기

if 문은 조건이 참인 경우에 아래에 들여쓰기 된 코드를 실행하고, 그렇지 않은 경우에는 무시하고 다음 코드로 넘어가는 문법이다. else를 사용하면 조건이 거짓일 때에도 특정 코드를 실행할 수 있다.

조건문부터는 인터프리터 언어로 코드를 실행하는 게 불편한 면이 있기 때문에 비주얼 스튜디오로 코드를 작성하겠다.

변수 score에 90을 대입하고,

score = 90

변수 score가 60보다 크다면 “합격”이라는 문장을 출력하고 싶다면, if 조건:(세미콜론으로 닫아줘야 한다)을 작성하고, 아랫줄에 참일 경우 실행할 코드 print(“합격”)를 TAP키를 눌러 작성한다. 마지막으로 if 조건의 참 거짓과 상관 없이 실행할 코드를 작성한다.

if score > 60:
　　print(“합격”)
print(“시험끝!”)

코드를 실행해보면 변수 score는 90이므로 아래와 같이 출력되는 것을 확인할 수 있다.

합격
시험끝!

만약 if 조건이 거짓일 때에 특정 코드를 실행하고 싶다면, else를 추가하고 else 아래에 조건이 거짓일 때 코드를 들여쓰기로 작성해 주면 된다.

score = 40

if score > 60:
　　print(“합격”)
else:
　　print(“불합격”)
print(“시험끝!”)

불합격
시험끝!

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파이썬 강의 12. 불 자료형과 관계 연산자, 논리 연산자

2023년 03월 08일
파이썬 강의 12. 불 자료형과 관계 연산자, 논리 연산자

파이썬 강의 12. 불 자료형 이해하기. 불(bool) 자료형은 참(True)과 거짓(False) 두 개의 값을 가지는 자료형으로 조건문이나 반복문에서 매우 중요한 역할을 하기 때문에 반드시 알아야 한다. 불 자료형은 일종의 결괏값이므로 불 자료형을 이해하기 위해는 관계 연산자와 논리 연산자를 같이 이해해야 한다.

불 자료형과 관계 연산자

관계 연산자는 두 개의 값을 비교할 때 사용하며 그 결괏값을 참과 거짓인 불 자료형으로 반환한다. 위와 같이 관계 연산자는 6개가 있으나 어렸을 때 수학 시간에 배운 부등호 기호를 사용하기 때문에 직관적으로 쉽게 이해할 수 있다.

관계 연산자 연습을 위해 변수 A와 B에 정수 자료형을 대입하고, A와 B가 같은지 다른지 비교해보자.

>>> A = 2
>>> B = 4
>>> A == B
False
>>> A != B
True

변수 A에는 2, B에는 4가 들어가 있으므로 A와 B가 같냐(A == B)고 물으면 같지 않으므로 False이라는 결괏값을 반환한다. 반대로 A와 B가 같지 않냐(A != B)라고 물으면 같지 않으므로 True라는 결괏값을 반환한다.

이번엔 크냐 작냐를 비교해보겠다.

>>> A > B
>>> False
>>> A < B
True

변수 A에는 2, B에는 4가 들어가 있으므로 A가 B보다 크냐(A > B)고 물으면 크지 않으므로 False이라는 결괏값을 반환한다. 반대로 A가 B보다 작냐(A < B)고 물으면 작으므로 True라는 결괏값을 반환한다. 크거나 같냐, 작거나 같냐는 생략한다.

불 자료형과 논리 연산자

논리 연산자는 불 자료형을 이용하여 논리 연산을 수행한 결과를 다시 불 자료형으로 반환한다. 논리 연산자는 and, or, not이 있는데 하나씩 살펴보겠다.

and 연산자는 두 값이 모두 참일 경우에만 참을 반환하고 그 외에는 거짓을 반환한다. 변수 A에 True, B에 False을 대입하고 and 연산자를 사용해 보겠다.

>>> A = True
>>> B = False
>>> A and B
False

A and B가 참이 되려면 A와 B 둘 다 참이어야 하므로 A and B는 거짓을 반환하게 된다.

이번에는 or 연산자를 사용해 보겠다. or 연산자는 두 개의 값 중 하나라도 참이면 참을 반환하고, 두 개의 값이 모두 거짓인 경우에만 거짓을 반환한다.

>>> A or B
True

A or B는 참이다. 왜냐하면 A가 참이기 때문이다.

마지막으로 not 연산자를 사용해보겠다. not 연산자는 참은 거짓으로, 거짓은 참으로 반환한다.

>>> not A
False

not A는 거짓이다. 왜냐하면 A가 참이기 때문에 반대로 바꿔 거짓으로 반환하는 것이다.

bool() 함수와 거짓이 되는 값

bool( ) 함수를 이용하면 다른 자료형의 참과 거짓으로 바꿀 수 있다. 바꿔 말하면 거짓이 되는 값이 있다는 말인데, 대표적으로 정수형에는 0이, 빈 문자열과 빈 리스트, 빈 튜플, 빈 딕셔너리 자료형이 거짓으로 취급된다.

위와 같이 변수 A, B, C에 bool( ) 함수 소괄호 안에 거짓이 되는 값을 입력한 다음 반환되는 결괏값을 확인해 보길 바란다.

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